Tagesabschluss Marktpreis-Forward-Kurven

  • Intelligente Algorithmen zur Berechnung der zu erwartenden Forward-Kurven
  • Tagesabschluss- und Live-Kurven basierend auf Intraday-Aufträgen und -Trades
  • Gültigkeit für Energie-, Gas- und andere Rohstoffmärkte
  • Verfügbarkeit als Datenservice und als Softwarelösung
KyCurve unterstützt das Trading sowie die Strukturierung und das Risikomanagement durch die Erstellung von monatlichen, täglichen, stündlichen und halbstündlichen Preis-Forward-Kurven. Die Kurven entsprechen allen relevanten Preisnotierungen auf dem Markt, und sind also arbitragefrei. Gleichzeitig folgen diese Kurven den saisonalen, täglichen und stündlichen Graphen der historischen Daten. Das Modell beruht auf einer fortschrittlichen statistischen Methode, mit der diese Graphen ermittelt werden.

Tagesabschluss-Forward-Kurven werden von vielen Stellen zur Marktbewertung aller Trading-Positionen eingesetzt. Über den Handelstag unterstützen die stündlichen Energie- und die täglichen Gas-Forward-Kurven die Festlegung des besten Preises für alle Verkäufe und Trading-Gelegenheiten sowie die optimalen Dispatches der Trading-Anlagen.

Nutzen

1. Wie erhalte ich eine gute Preis-Forward-Kurve?

Eine gute Forward-Kurve enthält saisonale Muster, Abweichungen zwischen Wochentagen und Wochenenden, gesetzliche Feiertage und angemessene stündliche Abweichungen. KyCurve erfüllt diese Anforderungen automatisch, sobald neue Abschlussdaten eintreffen. Mithilfe des KyCurve-Modells können detaillierte Kurven für Energie-, Gas- und andere Rohstoffmärkte generiert werden.

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2. Verträge mit Live-Preisfestlegung anhand von Aufträgen und Trades

Wenn KyCurve eine neue Tagesabschlusskurve erstellt, kann diese automatisch ausgelöst werden in die Optimierungs- und Bewertungsmodelle der KYOS Analytical Platform. Dadurch erhalten Sie optimale Preis- und Hedging-Informationen,die Sie für Ihre Handelsentscheidungen und Risikoberichten verwenden können.

3. Das fortschrittliche Modell nutzen oder die Preiskurven als Service beauftragen?

Die Funktionen von KyCurve können als Modell in der KYOS-Analyseplattform angeboten werden. Damit können Sie die Berechnungen auf der Grundlage eigener Einstellungen und Datenfeeds planen. Aber KYOS bietet über www.pricecurves.com auch für zahlreiche europäische Energie- und Gasmärkte Preis-Forward-Kurven als Service an. Sie können nach Ihren Vorstellungen zwischen beiden Möglichkeiten entscheiden.

Funktionen

KyCurve verwendet fortschrittliche Statistiken, um 1.) eine Forward-Kurve zum Tagesabschluss und 2.) eine Live-Forward-Kurve anhand der Daten von Live-Trades und -Aufträgen zu erstellen.

KyCurve ist vollständig in die KYOS-Analyseplattform integriert. Automatisierte Datenfeeds von Börsen und Datenanbietern stellen sicher, dass Sie stets über die aktuellen Preise informiert sind, mit denen Sie Verträge bepreisen, Kraftwerke dispatchen oder Marktkennzeichnungen berechnen können.

Methodik

KyCurve verwendet eine fortschrittliche statistische Methodik zur Berechnung detaillierter Preiskurven. Saisonale Muster ergeben sich aus historischen Verhältnissen in Forward-Märkten. Die Muster der Wochentage werden aus historischen Zeitreihen gefiltert, und eine innovative Statistikroutine bestimmt die optimale Tages- und Stundenform. Aber natürlich werden auch die Auswirkungen von gesetzlichen Feiertagen und Brückentagen im Optimierungsalgorithmus berücksichtigt.

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