Tagesabschluss-Forward-Kurven werden von vielen Stellen zur Marktbewertung aller Trading-Positionen eingesetzt. Über den Handelstag unterstützen die stündlichen Energie- und die täglichen Gas-Forward-Kurven die Festlegung des besten Preises für alle Verkäufe und Trading-Gelegenheiten sowie die optimalen Dispatches der Trading-Anlagen.
Eine gute Forward-Kurve enthält saisonale Muster, Abweichungen zwischen Wochentagen und Wochenenden, gesetzliche Feiertage und angemessene stündliche Abweichungen. KyCurve erfüllt diese Anforderungen automatisch, sobald neue Abschlussdaten eintreffen. Mithilfe des KyCurve-Modells können detaillierte Kurven für Energie-, Gas- und andere Rohstoffmärkte generiert werden.
Wenn KyCurve eine neue Tagesabschlusskurve erstellt, kann diese automatisch ausgelöst werden in die Optimierungs- und Bewertungsmodelle der KYOS Analytical Platform. Dadurch erhalten Sie optimale Preis- und Hedging-Informationen,die Sie für Ihre Handelsentscheidungen und Risikoberichten verwenden können.
Die Funktionen von KyCurve können als Modell in der KYOS-Analyseplattform angeboten werden. Damit können Sie die Berechnungen auf der Grundlage eigener Einstellungen und Datenfeeds planen. Aber KYOS bietet über www.pricecurves.com auch für zahlreiche europäische Energie- und Gasmärkte Preis-Forward-Kurven als Service an. Sie können nach Ihren Vorstellungen zwischen beiden Möglichkeiten entscheiden.
KyCurve verwendet fortschrittliche Statistiken, um 1.) eine Forward-Kurve zum Tagesabschluss und 2.) eine Live-Forward-Kurve anhand der Daten von Live-Trades und -Aufträgen zu erstellen.
KyCurve ist vollständig in die KYOS-Analyseplattform integriert. Automatisierte Datenfeeds von Börsen und Datenanbietern stellen sicher, dass Sie stets über die aktuellen Preise informiert sind, mit denen Sie Verträge bepreisen, Kraftwerke dispatchen oder Marktkennzeichnungen berechnen können.
KyCurve verwendet eine fortschrittliche statistische Methodik zur Berechnung detaillierter Preiskurven. Saisonale Muster ergeben sich aus historischen Verhältnissen in Forward-Märkten. Die Muster der Wochentage werden aus historischen Zeitreihen gefiltert, und eine innovative Statistikroutine bestimmt die optimale Tages- und Stundenform. Aber natürlich werden auch die Auswirkungen von gesetzlichen Feiertagen und Brückentagen im Optimierungsalgorithmus berücksichtigt.
KYOS bietet schnelle und exakte Lösungen zur Bewertung flexibler Anlagen und Verträge auf dem Energiesektor an. Wir haben dedizierte Lösungen für Kraftwerke, Gasspeicheranlagen und Swing-Verträge sowie weitere unterschiedliche Optionen für Energiemärkte.
Mehr erfahren ›Ist Ihr Unternehmen zu einem wesentlichen Teil von Rohstoffpreisen abhängig? Dann kann KYOS Ihnen die kosteneffiziente Lösung für Ihr tägliches Management anbieten. Die CTRM-Lösung von KYOS bietet detaillierte Einblicke in die Auswirkungen auf Ihr Unternehmen, die zu erwartenden Cashflows, die Marktkennzeichnung und andere wichtige Informationen.
Mehr erfahren ›KYOS hat eine einzigartige Software für die Messung von Portfoliorisiken auf den Energie- und Rohstoffmärkten entwickelt. Diese Risikoanalysen umfassen Value-at-Risk-, Cashflow-at-Risk- und Earnings-at-Risk-Funktionen.
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