モンテカルロ価格シミュレーション

  • フォワード及びスポット価格の実現可能なシナリオ作成
  • ユーザー本位のインターフェイスと高速計算
  • 最良の数学的手法
  • 複数アセットの統合による現実的な市場スプレッド計算
KySimはKYOS分析プラットフォーム上のモンテカルロシミュレーションソフトウェアです。MCシミュレーションはトレーダーのプライシング・シナリオ分析やミドルオフィスのバリュエーションリスク・シナリオ分析に利用されます。KySimは統計学手法とファンダメンタル分析手法のハイブリッド・アプローチを採用して、エネルギー・コモディティー市場に特徴的な動きを捉える最善手法を提供します。

KySimはエネルギー資産や供給契約のオプション価値を導きます。KySimの計算値はより正確なバリュエーションを与え、ヘッジやリスク分析の信頼性を高めます。

用途目的

1. 複数の対象アセット統合により現実的市場スプレッドを評価

KySimは複数のエネルギー・コモディティー資産を同時シミュレーション分析するツールです。主にはスパークスプレッドやダークスプレッド。

相関関係と資産統合によって価格収益と価格レベルがファンダメンタル的に妥当であることを確実にします。

2. モデル仮定を確認するには

KySimは過去の時系列から統計数値計算します。直観的マルチファクターモデルによって長期、短期、季節ファクターを与えます。

オプション価格から逆算したインプライド・ボラティリティーで入力データの比較、上書きが可能です。

価格シミュレーションはユーザーに全てのアウトプットと個々のシナリオ評価が見やすく、価格経路ごとに追跡出来ます。

3. 電力市場はファンダメンタル要素が必須

電力市場は単なる統計的なアプローチでは合わない固有の市場構成を持ちます。電力価格はガス、石炭、カーボン排出権価格の動きに左右されます。各国の異なる電源構成でもやはりコモディティー価格に連動します。その上カーボンフロアーが与えるインパクトは顕著です。

ファンダメンタル要素と高度な統計学的手法を合わせることで現実的な電力価格シナリオを得て確度の高い電力資産価値を算出します。

特徴

KySimはコモディティー価格をシミュレーションする際に先進的手法を用います。ボラティリティーの計算やオプション価格から導きます。

KySimはKYOS分析プラットフォーム上のソフトウェアで、自動データフィードで常に最新のシミュレーションができ、エネルギー資産の最適化、最適化ヘッジ、バリュエーション、リスク分析を可能にします。

分析手法

KySimは最善の統計学手法を導入し、時間変化ボラティリティー、相関関係、複数資産同時シミュレーション、収束性、ジャンプ、レジームスイッチを展開します。市場価格パラメーターは過去データで調整します。

KySimは単なる金融工学モデルとは違った、エネルギー価格の動きを捉えるためにデザインされたソフトウェアです。例:複数資産同時シミュレーション、ファンダメンタル手法を用いた電力価格、スパークスプレッド、ダークスプレッド分析。

 

Contact KYOS

KYOS
Nieuwe Gracht 49
2011 ND Haarlem
The Netherlands

E-mail: info@kyos.com
Tel: +31 (0)23 551 02 21

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