Risikoanalyse
KYOS bietet umfassende Softwarelösungen für die Risikomessung bei der Arbeit mit Energie- und Rohstoffmärkten an. Diese Risikoanalysen umfassen Value-at-Risk-, Cashflow-at-Risk- und Earnings-at-Risk-Funktionen. Alle Modelle erfassen die vollständigen Detaildaten von Verträgen und Anlagen in Energie- und Rohstoffmärkten.
Value-at-Risk
Das von KYOS entwickelte Value-at-Risk-Modell berechnet den VaR der Exponierung für ein Vertrags- und Anlagenportfolio auf den Rohstoffmärkten. Der VaR vermittelt direkte Einblicke in mögliche Portfolioverluste. KYOS bietet verschiedene Methodiken an: Varianz-Kovarianz sowie Monte-Carlo- und historische Simulation.
Mehr erfahren ›Cashflow / Earnings-at-Risk
Das AtRisk-Modell von KYOS berechnet sowohl den Cashflow-at-Risk als auch die Earnings-at-Risk. Beide Risikokennzahlen zeigen die längerfristige Verteilung künftiger Ergebnisse. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Darstellung der Auswirkungen auf ungünstige Marktbewegungen. Das Modell verdeutlicht darüber hinaus, welche Trades (oder Hedges) ausgeführt werden sollten, um das Risiko zu minimieren.
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