Risikoanalyse

KYOS bietet umfassende Softwarelösungen für die Risikomessung bei der Arbeit mit Energie- und Rohstoffmärkten an. Diese Risikoanalysen umfassen Value-at-Risk-, Cashflow-at-Risk- und Earnings-at-Risk-Funktionen. Alle Modelle erfassen die vollständigen Detaildaten von Verträgen und Anlagen in Energie- und Rohstoffmärkten.

Value-at-Risk

Das von KYOS entwickelte Value-at-Risk-Modell berechnet den VaR der Exponierung für ein Vertrags- und Anlagenportfolio auf den Rohstoffmärkten. Der VaR vermittelt direkte Einblicke in mögliche Portfolioverluste. KYOS bietet verschiedene Methodiken an: Varianz-Kovarianz sowie Monte-Carlo- und historische Simulation.

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Cashflow / Earnings-at-Risk

Das AtRisk-Modell von KYOS berechnet sowohl den Cashflow-at-Risk als auch die Earnings-at-Risk. Beide Risikokennzahlen zeigen die längerfristige Verteilung künftiger Ergebnisse. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Darstellung der Auswirkungen auf ungünstige Marktbewegungen. Das Modell verdeutlicht darüber hinaus, welche Trades (oder Hedges) ausgeführt werden sollten, um das Risiko zu minimieren.

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Contact KYOS

KYOS
Nieuwe Gracht 49
2011 ND Haarlem
The Netherlands

E-mail: info@kyos.com
Tel: +31 (0)23 551 02 21

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