Monte-Carlo-Preissimulationen

  • Generierung sehr realistischer Szenarien von Forward- und Spot-Preisen
  • Benutzerfreundliche Oberfläche und schnelle Berechnungen
  • Überragende mathematische Funktionen
  • Vorteile durch Kointegration beim Erhalt realistischer Preisspannen
KySim ist die wichtigste Monte-Carlo-Simulations-Engine der KYOS-Analyseplattform. Sie ermöglicht Handlern und Risikomanagern die Generierung großer Mengen von realistischen Preisszenarien, die unmittelbar für die Bewertung und das Risikomanagement verwendet werden können. KySim basiert auf einem zweifachen Ansatz bestehend aus Statistiken und Grundlagendaten. Das Modell verwendet eine Mischung aus empfohlenen Methodiken, um spezifische Dynamikdaten aus den Energie- und Rohstoffmärkten zu erfassen.

Damit unterstützt KySim die vollständige Erfassung des Optionswerts, der Energieanlagen und -verträgen zugrunde liegt. Mit KySim ist die Bewertung genauer, die Markt-Hedges sind effektiver und die Risikomessdaten zuverlässiger.

Nutzen

1. Kointegration für realistische Rohstoffspannen

KySim wurde für die Simulation von multiplen Rohstoffspannen entwickelt: Spark-Spreads, Dark-Spreads sowie von anderen Rohstoffspannen. Die Kombination aus Korrelation und Kointegration stellt sicher, dass sowohl Preisergebnisse als auch Preisstufen auf einem grundsätzlich korrekten Level verbleiben.

2. Wie kann ich meine Modellannahmen validieren?

KySim berechnet die statistischen Eingaben auf der Grundlage historischer Zeitreihen. Hierbei wurde ein intuitives Multifaktormodell mit langfristigen, kurzfristigen und saisonalen Faktoren implementiert. Die Eingaben können mit implizierten, aus Optionspreisen erhaltenen Schwankungen verglichen und überschrieben werden.

Der Zugang zu Preissimulationen durch die Benutzer erfolgt über die Preispfade. Dies stellt die Transparenz der Ergebnisse und die Möglichkeit sicher, die Qualität der einzelnen Szenarien zu beurteilen.

3. Grundlegende Elemente der Energiemärkte einbeziehen

Innerhalb der Energiemärkte gibt es spezifische Strukturen, die von einem rein statistischen Ansatz nicht erfasst werden. Die Energiepreise werden durch die Bewegungen der Gas-, Kohle und CO2-Preise bestimmt. Über eine länderspezifische Merit-Order bleiben die Energiepreise an die zugrunde liegenden Rohstoffpreise gebunden. Zusätzlich können die Auswirkungen der CO2-Preise auf die Energiepreise explizit angegeben werden.

Die Kombination aus fundierten Statistiken und Grundlagendaten führt zu realistischen Energiepreisszenarien, die für eine korrekte Bewertung der Energieanlagen unerlässlich sind.

Funktionen

KySim enthält fortschrittliche Methodiken für die Simulation von Rohstoffpreisen. Dabei lassen sich Preisschwankungen berechnen oder auf der Grundlage von Optionspreisen eingeben.

KySim ist vollständig in die KYOS-Analyseplattform integriert. Durch automatisierte Datenfeeds wird sichergestellt, dass aktuelle Preissimulationen verfügbar sind, die sich in der Energieanlagen- und Hedge-Optimierung bzw. in der Bewertung oder in Risikoberechnungen verwenden lassen.

Methodik

KySim wurde auf der Grundlage der besten statistischen Methoden entwickelt. Hierzu zählen zeitlich variable Volatilität, Korrelationen, Kointegration, Rückkehr zum Mittelwert, Sprünge und Regime-Switching. Marktpreisparameter werden anhand von historischen Daten kalibriert. KySim ist auf einzigartige Weise auf die Dynamik der Energiepreise ausgerichtet und verwendet an Stelle von reinen Finanzmarktmodellen zur Berechnung von Energiepreisen sowie Spark- und Dark-Spreads unter anderem Kointegrationsverfahren und Grundlagenmethodiken.

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Andere lösungen

Optimierung und Bewertung

KYOS bietet schnelle und exakte Lösungen zur Bewertung flexibler Anlagen und Verträge auf dem Energiesektor an. Wir haben dedizierte Lösungen für Kraftwerke, Gasspeicheranlagen und Swing-Verträge sowie weitere unterschiedliche Optionen für Energiemärkte.

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Portfoliomanagement / CTRM

Ist Ihr Unternehmen zu einem wesentlichen Teil von Rohstoffpreisen abhängig? Dann kann KYOS Ihnen die kosteneffiziente Lösung für Ihr tägliches Management anbieten. Die CTRM-Lösung von KYOS bietet detaillierte Einblicke in die Auswirkungen auf Ihr Unternehmen, die zu erwartenden Cashflows, die Marktkennzeichnung und andere wichtige Informationen.

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Risikoanalyse

KYOS hat eine einzigartige Software für die Messung von Portfoliorisiken auf den Energie- und Rohstoffmärkten entwickelt. Diese Risikoanalysen umfassen Value-at-Risk-, Cashflow-at-Risk- und Earnings-at-Risk-Funktionen.

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Contact KYOS

KYOS
Nieuwe Gracht 49
2011 ND Haarlem
The Netherlands

E-mail: info@kyos.com
Tel: +31 (0)23 551 02 21

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