Live Marktpreis-Forward-Kurven
- Live Preis-Forward-Kurven basiert auf Echtzeitige Marktdaten
- Automatisierte Datenfeeds von Datenanbietern
- Mehrere Auswahlkriteria verfügbar zum Entscheiden welcher Live-Preisdaten zu benutzen
- Vollständig in die KYOS-Analyseplattform integriert
Live-Forward-Kurven sind essentiell für wettbewerbsfähige Preisnotierungen von Kontrakten sowie für die Intraday-Bewertung, z. B. um die optimale Dispatch-Zeitpunkte von Kraftwerken zu berechnen.
Nutzen
1. Wie können Trades und Aufträge Marktpreis-Forward-Kurven beeinflussen?
KyLiveCurve verwendet alle relevanten aktuellen Marktdaten, um die Marktpreis-Forward-Kurven anzupassen. Der Benutzer kann verschiedene Kriterien festlegen, um zu definieren, welche Live-Preise verwendet werden sollen. Das KyLiveCurve-Modell kann so geplant werden, dass es zu regulären Zeiten ausgeführt oder manuell ausgelöst wird. Die fortschrittliche Methode der Modelle stellt sicher, dass die Preis-Forward-Kurve immer Arbitrage-frei bleibt.
2. Verschiedene Möglichkeiten um Marktdaten zu integrieren
Das KyLiveCurve-Modell kann auf verschiedene Arten konfiguriert werden, um Live-Marktdaten zu erhalten. Die Eingabe manueller Preise für Kontrakte, die nicht am Markt notiert sind, ist ebenfalls möglich. Dies ermöglicht dem Benutzer auch, seine eigenen Marktansichten hinzuzufügen und den Effekt auf die Preis-Forward-Kurve zu sehen.
3. Schnelle und robuste Methode
Eine aktuelle Preis-Forward-Kurve ist entscheidend in einem schnelllebigen Handelsmarkt. Damit gewährleisten Sie die korrekte Preisgestaltung von Verträgen sowie auch eine Dispatch-Optimierung. KyLiveCurve macht schnelle Neuberechnungen von Preis-Forward-Kurven, basiert auf tatsächlichen Trades und Marktaufträgen.
Funktionen
KyLiveCurve verwendet fortschrittliche Statistiken um die Tagesabschulss-Kurve anzupassen mit verfügbaren Live-Daten.
Automatisierte Datenfeeds von Börsen und Datenanbietern stellen sicher, dass Sie stets über die aktuellen Preise informiert sind, mit denen Sie Verträge bepreisen, Kraftwerke dispatchen oder Marktkennzeichnungen berechnen können.
Methodik
KyLiveCurve verwendet eine fortschrittliche statistische Methodik zur Neuberechnung der Preis-Forward-Kurven, die auf Tagesabschluss-Kurven, Live-Trades- und Auftragsinformationen basiert sind Der Benutzer kann festlegen, für welche Verträge Live-Marktdaten verwendet werden sollen und mit welche Auswahlkriterien. Auf diese Weise kann eine Live-Preis-Forward-Kurve beispielsweise auf dem Mittelwert von Angebot und Angebot aufgebaut werden, oder auf Bid-only oder basiert auf letzten Trade.
Trusted by organizations all over the world
Other Solutions
Optimierung und Bewertung
KYOS bietet schnelle und exakte Lösungen zur Bewertung flexibler Anlagen und Verträge auf dem Energiesektor an. Wir haben dedizierte Lösungen für Kraftwerke, Gasspeicheranlagen und Swing-Verträge sowie weitere unterschiedliche Optionen für Energiemärkte.
Mehr erfahren ›Portfoliomanagement / CTRM
Ist Ihr Unternehmen zu einem wesentlichen Teil von Rohstoffpreisen abhängig? Dann kann KYOS Ihnen die kosteneffiziente Lösung für Ihr tägliches Management anbieten. Die CTRM-Lösung von KYOS bietet detaillierte Einblicke in die Auswirkungen auf Ihr Unternehmen, die zu erwartenden Cashflows, die Marktkennzeichnung und andere wichtige Informationen.
Mehr erfahren ›Risikoanalyse
KYOS hat eine einzigartige Software für die Messung von Portfoliorisiken auf den Energie- und Rohstoffmärkten entwickelt. Diese Risikoanalysen umfassen Value-at-Risk-, Cashflow-at-Risk- und Earnings-at-Risk-Funktionen.
Mehr erfahren ›