Energieoptionen
- Wertet alle Optionstypen aus
- Schnelle, voll automatische Berechnung
- Einfache Einbindung in Markt- und anderen Daten
- Vollständig in die KYOS-Analyseplattform integriert
Vorteile
1. Preisgestaltung
Ein genaues und schnelles Preismodell berechnet den fairen Wert der Option, indem sowohl Monte-Carlo-Simulationen als auch Closed-Form-Formellösungen verwendet werden. KyOption zeigt sowohl den inneren Wert als auch den Gesamtwert der Option an. Auch erweiterte Optionstypen wie Commodity-Spread-Optionen und Location-Spread-Optionen können bewertet werden.
2. Positionsverwaltung
KyOption berechnet die Griechen für jede Option, mit der Sie Ihre Optionen effektiv verwalten können. Bei Optionen mit mehreren Basiswerten, wie zB Spread-Optionen, zeigt KyOption die Griechen pro Basiswert an. Zusätzlich zeigt das Tool die Volatilitäten und Korrelationen, die in den Berechnungen verwendet werden. Der Benutzer kann diese Parameter mit eigenen Ansichten überschreiben.
Funktionen
Das KyOption Preismodell ist in der Lage, eine Vielzahl von Optionstypen zu bewerten. Eine intuitive Benutzerschnitstelle ermöglicht die einfache Erfassung einzelner Optionen, Reihe von Optionen, Commodity-Spread-Optionen und Time-Spread-Optionen.
KyOption ist vollständig in die KYOS-Analyseplattform integriert. Automatisierte Datenfeeds ermöglichen stets aktuelle Anlagenbewertungen und tägliche Griechen.
Methodik
Das Softwaretool berechnet den Preis für jede Option mithilfe von Monte-Carlo-Simulationen sowie Closed-Form-Formellösungen. Die Monte-Carlo-Simulationen werden mit KySim, der hochmodernen Monte-Carlo-Simulations-Modul von KYOS, erstellt.
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